讓同學(xué)
2021-10-30 19:06這句話不理解（標(biāo)黃），reduce the days to build full position，減少的不是market impact而是execution cost。如果想limit market impact，應(yīng)該延長交易時間。和答案說的剛好相反。
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1個回答
開開助教
2021-11-01 13:30
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同學(xué)你好，你說的是有道理的，如果要降低market impact，應(yīng)該拉長減倉時間慢慢建。這一個點的前面一句話：通過增加組合持股數(shù)，因此每只股票持有的股份數(shù)就較小，建倉產(chǎn)生的market impact比較小時合理的，后面那句話有問題。
但這是協(xié)會?？?，目前也沒有勘誤。
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