李同學(xué)
2021-10-31 00:0865題，為什么是多重共線性呢？沒聽懂。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-01 13:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，同樣，這是看不到對(duì)應(yīng)的題干。不過我大概知道你問的是哪一題，對(duì)于多重共線性的判斷，一般可以借助統(tǒng)計(jì)特征。判斷多重共線性的統(tǒng)計(jì)特征就是高R方，整體F檢驗(yàn)顯著，單個(gè)t檢驗(yàn)不顯著。
F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)都是顯著性的假設(shè)，所以原假設(shè)都是系數(shù)是否為0，只不過區(qū)別在于F檢驗(yàn)是多個(gè)或者整體系數(shù)同時(shí)為0，t檢驗(yàn)是單個(gè)系數(shù)為0. 這里的partial slope coefficient指的就是單個(gè)或者個(gè)別系數(shù)估計(jì)量，也就是指T檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的系數(shù)估計(jì)量得到的結(jié)果是不顯著的。
如果不是這一題的話，麻煩附上對(duì)應(yīng)題干哈。
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追問
不好意思老師，以為您能看到截圖，我再傳一遍照片
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追答
謝謝，這道題目考察的就是多重共線性的統(tǒng)計(jì)特征，判斷多重共線性的統(tǒng)計(jì)特征就是高R方，整體F檢驗(yàn)顯著，單個(gè)t檢驗(yàn)不顯著。
在這里high coefficient of determination指的就是R方比較高，說明模型整體具有比較好的解釋效力，但是顯著的t統(tǒng)計(jì)量又很少，說明單個(gè)變量又幾乎都沒有顯著解釋效力，這個(gè)就是典型的多重共線性的特征。
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