Joe
2021-10-31 06:42百題固定收益部分case7第3題,carry trade在外匯部分的應(yīng)用我是理解的。但是放到固定收益部分,變成了買賣債券,有點(diǎn)搞不懂了。為什么C選項(xiàng)不對?謝謝
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-01 20:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
carry trade應(yīng)該在收益率曲線穩(wěn)定的時(shí)候做,C選項(xiàng)說的是Would perform better if U.S. rates decrease and U.K. interest rates increase.
如果利率發(fā)生變化,這就不適合再做carry trade了,所以這個(gè)選項(xiàng)一定是錯(cuò)的。它不符合做carry trade的場景和前提條件。
