Joe
2021-10-31 08:07固定收益百題部分case9第2題,對于判斷tracking error的大小,為什么contribution to spread duration是最好的方法?為什么不用duration contribution?
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1個回答
Chris Lan助教
2021-11-01 20:35
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同學你好
因為組合和基準的久期是各部分的加權平均,這兩個組合的久期都是4.4左右,所以是差不多的。
因此tracking error主要就是來自于spread的不同。
