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2021-10-31 10:21美式看跌期權(quán)不是相當(dāng)于歐式期權(quán)嗎,為什么也有提前行權(quán)這種說(shuō)法。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-01 17:03
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同學(xué)你好,你記錯(cuò)了。
是美式看漲,在沒(méi)有紅利的時(shí)候,不會(huì)提前行權(quán),所以才相當(dāng)于歐式看漲。
至于美式看跌,是有可能提前行權(quán)的。
這里分析的是紅利的對(duì)提前行權(quán)的影響
