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2021-10-31 11:11零息債只有T-bill，期限那么短，怎么做strips呢？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-11-01 14:35
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同學(xué)你好，
strip是從付息債券剝離出零息債券的概念。
比如說(shuō)我們有個(gè)五年期債券（面值=100），每半年付息一次，coupon rate=10%，那么就可以給它剝離成 11 個(gè)零息債券。前十個(gè)是每半年一次的利息支付(coupon=100*10%/2=5)，第十一個(gè)是最后的本金支付(一個(gè)面值為 100 的零息債券)。因此我們買(mǎi)這11個(gè)零息債券和買(mǎi)那個(gè)五年期債券是等效的
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