姚同學(xué)
2021-10-31 11:31cumulative gap是什么?應(yīng)該怎么計算?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-01 15:22
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同學(xué)你好,是累計缺口的意思,就是累計的IS gap相加。以下圖為例,第一周的cumulative gap實際上就等于IS gap也就是-100,而第二列的cumulative gap就等于第一列的IS gap加第二列的IS gap也就是-100+(-290)=-390。
