張同學(xué)
2021-10-31 11:43老師,可以提供一下arma (1,1) 方差的推到過程嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-01 13:55
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同學(xué)你好,推導(dǎo)見附圖,在原版書中并沒有展開,考試也不要求,只要記得結(jié)論即可。ARMA(1,1)以上的,原版書也沒有涉及就不用額外給自己增加負(fù)擔(dān)了。
