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2021-10-31 12:04是股票收益率服從正太分布,然后股票預期收益率是常數(shù)的意思嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-01 17:10
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同學你好,對的,是u
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追問
???應該是預期收益率是服從正太分布的,然后無風險利率是常數(shù)吧,
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追答
同學你好,
沒錯。
1:股價服從幾何布朗運動,即隨機過程,其中u和sigma是常數(shù)。
2:短期無風險利率r是常數(shù),并且對所有期限都是相同的
