陳同學(xué)
2021-10-31 14:21請(qǐng)問(wèn)這里5%的VaR為什么到底是置信水平還是顯著性水平?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-01 13:17
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同學(xué)你好,這里的5%是顯著性水平,但是要注意公式里的α代表的是置信水平。
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追問(wèn)
但是一般說(shuō)95%的VaR不都是指置性水平的嗎?這里的5%變顯著性水平了?
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追答
這是原版書對(duì)這個(gè)公式中α的定義,這里最好要記住。
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追答
這是原版書對(duì)這個(gè)公式中α的定義,這里最好要記住。
