曹同學(xué)
2021-10-31 17:31請(qǐng)問 如果ATM是題干中給的 怎樣辨別能不能直接用?尤其這里涉及到了Nd1,有點(diǎn)感覺題目推薦直接使用這個(gè)條件,直接用0.5減少計(jì)算?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-01 17:15
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同學(xué)你好,
ATM看漲期權(quán),只能判斷出其delta是近似等于0.5,注意是近似。
但即使你知道N(d1),卻還是要根據(jù)公式去計(jì)算N(d2),然后才能求解看漲期權(quán)價(jià)值。所以這題BSM實(shí)際計(jì)算量是十分大的。
