1個回答
Irene助教
2018-05-29 18:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
因為dollar duration是直接相加的,不需要進(jìn)行加權(quán)平均。所以題目中說futures和bond的dollar duration相同,對于portoflio的增量,肯定也是相同的。
該回答已被題主采納同學(xué)你好。
因為dollar duration是直接相加的,不需要進(jìn)行加權(quán)平均。所以題目中說futures和bond的dollar duration相同,對于portoflio的增量,肯定也是相同的。