陳同學(xué)
2021-10-31 19:59請解釋下這題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-01 09:07
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同學(xué)你好,在lognormal模型中,yield volatility是σ,這個是固定不變的,所以首先排除bd選項(xiàng),其次,在lognormal模型中,basis point volatility指的是σr的部分,由于σ一定是一個正數(shù),所以basis point volatility是關(guān)于r的增函數(shù),隨著r的增加而增加,所以這里選A。
