盛同學(xué)
2021-11-01 09:39不是說越臨近到期的時候gamma的波動越大么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-01 17:22
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同學(xué)你好,你說的是期權(quán)在ATM時,越臨近到期,gamma越大。
但是這題還要求了:move away from money,即由ATM向兩端變動。
所以不能簡單地判斷gamma越大
