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2021-11-01 13:23老師好 請問卡方分布的平方根法則會怎么出題啊
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-01 16:54
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同學(xué)你好,不太明白你的意思,卡方分布為什么會和平方根法則聯(lián)系在一起?或者你有對應(yīng)的題干嗎?我們來具體看看。
平方根法則,它的假設(shè)前提是iid,也就是收益是獨立同分布的前提。并且在不考慮均值的情況下,如果我們算出來1天的波動率,要轉(zhuǎn)化成7天的,只需要乘以根號7就可以了,同樣的,我們要轉(zhuǎn)化成1年的波動率,再乘上根號252就可以了,這就是平方根法則了。
