黃同學(xué)
2021-11-01 17:3927題我記了個(gè)longlong但是想不起來(lái)是什么了，這個(gè)網(wǎng)校的老師講是long future和short put，搞不懂了
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-01 17:45
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同學(xué)你好，尼克里森一共采取了兩個(gè)策略，第一個(gè)策略是做空跨式期權(quán)，就是同時(shí)賣出一個(gè)具有相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，此時(shí)日經(jīng)指數(shù)吃走低，尼克里森的這個(gè)策略遭受了損失。之后尼克里森認(rèn)為日經(jīng)指數(shù)被嚴(yán)重低估，因此他放棄原有的利用日經(jīng)指數(shù)在不同交易所報(bào)價(jià)不同進(jìn)行套利的策略，轉(zhuǎn)而采取了在不同交易市場(chǎng)上同時(shí)做多的策略，這就是long-long。
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追問(wèn)
他的后續(xù)策略不是long future和short put嗎
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追答
在后期他的策略就是在不同市場(chǎng)上做多，所以可以看做是long-long，short put是他之前的策略，之前short straddle的策略就是賣出一個(gè)看漲期權(quán)同時(shí)賣出一個(gè)看跌期權(quán)。
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