優(yōu)同學(xué)
2021-11-01 17:50為什么算PAYOFF 這邊不需要除以1加RF*T 呢?理解不了。。
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-01 18:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題是有點(diǎn)問題的。不用在意,后續(xù)我們會(huì)進(jìn)行修正的
在算payoff的時(shí)候,是將T2的利息差額,折現(xiàn)至T1時(shí)刻。只需要記住,算FRA的payoff是:利息差額除以(1+rf*t)
