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2021-11-01 19:48這張圖,為什么期限越長(zhǎng),越敏感,為什么實(shí)值比虛值更敏感呢,
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-02 13:54
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同學(xué)你好,
這是從公式的角度進(jìn)行分析的?!窘ㄗh直接記住結(jié)論就可以了】
普通的歐式看漲期權(quán):rho=KTe^(-rT)*N(d2)
