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2021-11-01 20:25如果他買入的是400個(gè)看跌期權(quán)，那就應(yīng)該是買入300份股票吧
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-02 13:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
你要看題目給的條件。如果是看跌期權(quán)：delta應(yīng)該是：-0.75，gamma是1.5.
如果買400個(gè)看跌期權(quán)，是可以將原來(lái)的-600gamma對(duì)沖至0.
但是：買400個(gè)看跌期權(quán)，會(huì)產(chǎn)生delta：-0.75*400=-300。
所以這個(gè)時(shí)候要買300個(gè)股票【你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)】
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