我同學
2021-11-01 21:02求這個題
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-02 11:30
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同學你好,ES是超過VaR值部分損失的加權(quán)平均,也就是說它能夠考慮到所有超過VaR值的潛在損失,所以B這個說法是沒問題的。
