鄒同學
2021-11-01 21:58對沖的東西是在7.5月 basis risk是越臨近到期越小 為啥是選d不太明白
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-11-02 13:38
該回答已被題主采納
同學你好，你說的基差風險在臨近到期越小，這個說法不準確。
只能說理論上，期貨到期的時候，期貨價格理應趨近于現貨價格，此時基差最小。
資產是7個半月的。
如果選擇6個月的期貨，那么剩下一個半月的資產價格風險是無法進行對沖的。
如果選擇九個月的期貨，在資產到期時，期貨還剩一段時間，完全覆蓋了資產的價格變化，當資產到期時，期貨還有一個半月，如果你不想要這個期貨了，此時是可以進行平倉的。
所以9個月優(yōu)于6個月
0
0
0
0
