幸同學
2021-11-01 22:03老師,畫橫線的部分怎么來噠?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-02 11:54
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同學你好,這部分是經(jīng)過95%的VaR值調整后的折現(xiàn)因子。已知95%的VaR在第一年的時候等于0.4696%,所以這里用之前未經(jīng)調整的折現(xiàn)因子0.9662乘以(1-0.4696%)就可以求出經(jīng)過VaR調整后的折現(xiàn)因子。這里的折現(xiàn)因子實際上就是面值為1元的零息債券的現(xiàn)值。
