幸同學(xué)
2021-11-01 22:03老師，畫橫線的部分怎么來(lái)噠？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-02 11:54
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同學(xué)你好，這部分是經(jīng)過(guò)95%的VaR值調(diào)整后的折現(xiàn)因子。已知95%的VaR在第一年的時(shí)候等于0.4696%，所以這里用之前未經(jīng)調(diào)整的折現(xiàn)因子0.9662乘以（1-0.4696%）就可以求出經(jīng)過(guò)VaR調(diào)整后的折現(xiàn)因子。這里的折現(xiàn)因子實(shí)際上就是面值為1元的零息債券的現(xiàn)值。
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