幸同學(xué)
2021-11-01 22:47老師,為啥選C?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-02 11:41
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同學(xué)你好,這里找tracking error最小,而tracking error是組合收益與benchmark收益之差的標(biāo)準(zhǔn)差。
如果在組合收益高于benchmerk的情況下,那么隨著benchmark升高,二者的“差值”會越來越小。也就是偏離程度會越來越小。
