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2021-11-01 23:37可以這樣理解嗎 因為fat tailed造成的誤差真正的var值收到volatility上升的影響從而被低估
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-02 14:10
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同學你好,
真正的var,由于厚尾,所以var高。
而delta normal法是假設正太分布,所以計算出的var小,即這種方法低估了真實的var
