張同學
2021-11-02 10:14老師,你看751題,我懂答案的解題思路,先算DV01然后再算D,然后我有新思路,你看這樣子可以嗎
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1個回答
Adam助教
2021-11-02 14:21
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同學你好,你這樣其實不嚴謹?!綪大-P0,并不一定等于P0-P小】
但是你的想法是好的
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老師,因為在利率平行移動的前提下。所以價格p大-p0和p0-p小變化幅度不也應該一樣嗎
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不一樣的哈。
利率變化,久期是發(fā)生變化的?!揪闷诓皇且怀刹蛔兊??!?br/>但很多時候,我們在求價格變化量的時候,只假定久期不變 -
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昂昂昂,所以這樣子想有一定漏洞
