徐同學(xué)
2021-11-02 17:29383題，這三種方法老師的區(qū)別和關(guān)注點(diǎn)能總結(jié)一下嗎，謝謝
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-02 18:09
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同學(xué)你好，
BIA是過去三年的平均收入乘以固定的factor，0.15，算出操作風(fēng)險(xiǎn)資本金；
SA是分成了8 個(gè)業(yè)務(wù)條線，按照各自業(yè)務(wù)條線的前三年平均收入乘以各自的權(quán)重，再加總在一起算出操作風(fēng)險(xiǎn)資本金；
AMA方法通過計(jì)算WCL-EL得到操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的；假設(shè)了損失頻率和損失嚴(yán)重性的分布，使用損失分布的方法，例如對(duì)frequency使用泊松分布，對(duì)loss使用lognormal分布。
這道題目，大家問的比較多的是I項(xiàng)，most stringent criteria are for adoption，側(cè)重的是在采用AMA時(shí)必須要符合的要求最嚴(yán)格。因?yàn)锳MA比較靈活，參數(shù)也是銀行基于自身模型給出的，所以在適用條件上比較嚴(yán)格，比如銀行必須提出令人信服的論點(diǎn)，認(rèn)為其流程可以捕獲不良事件（bad tail event），或者在選擇假設(shè)跨業(yè)務(wù)線和損失類別的損失之間沒有完全關(guān)聯(lián)時(shí)，也要能夠證明，再或者利用保險(xiǎn)抵消掉一部分操作風(fēng)險(xiǎn)資本的時(shí)候，該保險(xiǎn)的選擇要求也非常嚴(yán)格。而且AMA中在計(jì)算內(nèi)部損失的時(shí)候包含了對(duì)于failures, scandals, or misbehavior等等的懲罰系數(shù)，所以算出來的資本金也是相對(duì)比較大的，從資本金體量來說，說AMA比較嚴(yán)格也沒有問題。
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