幸同學(xué)
2021-11-02 17:54老師,幫忙解讀一下這一大片啥意思,嗚嗚??
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-02 18:40
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同學(xué)你好,這部分講的是利用vasicek模型計(jì)算t年后的預(yù)期收益率,后面講的是半衰期的計(jì)算。因?yàn)榫祷貧w因素不能很直觀的描述多久利率會回歸到長期水平,因此這里引入了一個(gè)半衰期的因素。這里的23.1年代表要用23.1年才能回歸初始值與長期值差距的一半。
