我同學
2021-11-02 18:30請問Dv01f怎么就是25了
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-03 10:47
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同學你好,
歐洲美元期貨價值=10^6×(1-期貨利率×0.25)
求導利率變動“1”對應的期貨價值變動,算出來等于-250000,
如果要研究的利率變動一個基點“0.0001”,即10^-4,則對應期貨價值變動等于-250000*0.0001=-25元,也就意味著利率變動一個基點,歐元美元期貨變動25美元,這個其實就是DV01,所以歐洲美元期貨DV01一定等于25,
