孫同學(xué)
2021-11-02 21:45老師請(qǐng)問(wèn)如果LGD=40% ,par=100$，那么EAD應(yīng)該是等于40而不是100吧？突然有點(diǎn)不確定......
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-03 11:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，是100。
舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子：我借給A100塊錢(qián)，那么對(duì)我來(lái)說(shuō)，這100塊就是我的風(fēng)險(xiǎn)敞口（EAD）；A跑路了不想還錢(qián)了，然后我去A的家翻出了點(diǎn)資產(chǎn)賣(mài)了80，對(duì)我來(lái)說(shuō)，回收了80塊，recovery rate=80/100=0.8，損失了20塊錢(qián)，LGD就是20/100=0.2。
0
0
0
0
