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2021-11-02 21:52長期的方差,與這里求出的波動率的平方是兩回事嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-03 11:14
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同學(xué)你好,是兩回事。
求得波動率的平方,是n這個時點的方差。
隨著時間的推移,長期來看,方差會趨近于:長期方差項
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追問
問一個,希臘字母的問題,相同條件下,是不是希臘字母的值越高,風(fēng)險越大呀。
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追答
絕大部分是的
