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Yvonne助教
2021-11-03 13:18
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同學你好,A選項,分散化的產品資產之間的相關系數(shù)是比較低的,相關系數(shù)越低分散化效果越好。
B選項的意思充分分散化的投資組合不再需要多因素模型,這個說法太過絕對也是不正確的。
C選項相關性越低的多種資產利用多于因素模型來分析對于分析者來說就越有益,這個說法是正確的,多因素模型主要是捕捉系統(tǒng)性風險因子并對其定價,相關性越低的投資組合越接近市場組合,非系統(tǒng)性風險越少,所以用多因素模型越有益。
D選項的意思是充分分散化的投資組合通常包括來源于同一資產等級的資產,實際上是可以來自于不同的資產等級。
