李同學(xué)
2021-11-02 23:14var值為啥是-6%,看損失的時(shí)候只從左邊開(kāi)始看嗎?從左往右累計(jì)5天還是從原點(diǎn)開(kāi)始往左計(jì)算天數(shù)呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-08 15:59
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同學(xué)你好,如果左邊表示損失,就從左邊看,VaR值也可以對(duì)應(yīng)其他置信水平,老師這里只是舉了一個(gè)例子。是從左往右累計(jì),因?yàn)閾p失是從大到小排列的,越靠左邊損失越大。原點(diǎn)位置代表的是收益為0。
