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2021-11-03 00:03老師好 請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做 會(huì)考嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-03 11:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，鑒于是其他機(jī)構(gòu)題目。
我這邊只能給你提供一個(gè)簡(jiǎn)單的思路，其實(shí)就是：匹配久期和凸性。
至于最后是long還是short，
原資產(chǎn)是：9和102，將其對(duì)對(duì)沖至0，所以選擇的工具是short。
這種思想其實(shí)就是我們?cè)诘谒拈T(mén)課學(xué)的：barbell、bullet的相關(guān)內(nèi)容。
有可能會(huì)考察
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