ShirleyWan
2021-11-03 06:46能不能詳細(xì)解釋一下regression model三大問題對于standard error, t statistics, and F statistics的影響和原因？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2021-11-03 11:41
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你好，
1.條件異方差：當(dāng)存在條件異方差時，會導(dǎo)致殘差的方差隨著自變量增大而增大，如果看的是前面部分的小殘差，比如在金融數(shù)據(jù)中，通常會使得標(biāo)準(zhǔn)誤被低估，t統(tǒng)計(jì)量高估，此時顯著性檢驗(yàn)的原假設(shè)更容易被拒絕，因此更容易產(chǎn)生一類錯誤。因此殘差的方差MSE較小，而F檢驗(yàn)F=MSR/MSE，所以F檢驗(yàn)也就不可靠了。如果看的是后半段方差較大的情況，那么所有的情況都是反過來的。
2.序列自相關(guān)：正序列自相關(guān)會使回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤偏小，顯著性檢驗(yàn)的t統(tǒng)計(jì)量被高估，一類錯誤發(fā)生的概率增加；檢驗(yàn)回歸總體顯著性的F統(tǒng)計(jì)量可能會被夸大，因?yàn)榫秸`差（MSE）往往會低估總體殘差的方差，即F檢驗(yàn)不可靠。負(fù)的序列自相關(guān)反之。
3.多重共線性：回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤增大，估計(jì)的t統(tǒng)計(jì)量被低估，更難拒絕原假設(shè)，容易產(chǎn)生二類錯誤。
加油~
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