珊同學(xué)
2021-11-03 09:38百題中107頁第三題: 調(diào)低duration 為什么不能用 interest rate swap?
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1個回答
Chris Lan助教
2021-11-04 10:34
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同學(xué)你好
他要降久期,所以要支固定收浮動。但這個題干的表述是反著的。因此這樣做就是在增長久期了。
He says he can alter the duration by receiving fixed and paying floating on a swap.
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回復(fù)Chris Lan:用put option 怎么調(diào)低Duration呢?
