幸同學(xué)
2021-11-03 13:20x為么取20,T取252,公式里x、T、p分別代表什么意思?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-03 13:37
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同學(xué)你好,x代表的是exceptions的個(gè)數(shù),也就是題目中說的日收入低于95%置信水平VaR值的天數(shù),一共有20天,所以x等于20,T代表的是一年有252個(gè)交易日。p代表的是落在95%這個(gè)置信水平的概率,也就是日收入高于95%置信水平VaR的概率,這個(gè)概率是95%。
