張同學(xué)
2021-11-03 15:2149的D選項(xiàng)，對(duì)沖基金的波動(dòng)率也就是風(fēng)險(xiǎn)被低估了，房地產(chǎn)基金的風(fēng)險(xiǎn)是增加的，這個(gè)說(shuō)法也沒(méi)有問(wèn)題吧？對(duì)沖基金剔除了表現(xiàn)差的，收益是被高估了，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也被低估了，也就是波動(dòng)率被低估了?？床怀鰜?lái)D選項(xiàng)有哪里說(shuō)錯(cuò)了，求解。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-03 18:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題問(wèn)的是關(guān)于fund perform的問(wèn)題也就是基金表現(xiàn)情況，而sharpe ratio主要是衡量業(yè)績(jī)的指標(biāo)，一般不太會(huì)用波動(dòng)率來(lái)衡量業(yè)績(jī)指標(biāo)。
0
0
0
0
