徐同學
2021-11-03 15:53第406題,這道題目為什么選擇A。D選項,操作風險的SA方法,不是分成了不同的業(yè)務單元,每個單元給了不同的權重嗎
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1個回答
Jenny助教
2021-11-03 16:18
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同學你好,內(nèi)部模型法計量市場風險,其實說的就是IMA了,IMA里面會使用到整體的VAR值,用到了相關系數(shù),也就考慮了分散性。而標準法就像你說的,是把它分成了不同的業(yè)務條線,每個業(yè)務條線單獨計量風險資本金,最后加總,所以這個過程是沒有考慮到各業(yè)務條線之間的相互作用,也就不考慮分散性了。
