徐同學(xué)
2021-11-03 15:53第406題，這道題目為什么選擇A。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個(gè)單元給了不同的權(quán)重嗎
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-03 16:18
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其實(shí)說的就是IMA了，IMA里面會(huì)使用到整體的VAR值，用到了相關(guān)系數(shù)，也就考慮了分散性。而標(biāo)準(zhǔn)法就像你說的，是把它分成了不同的業(yè)務(wù)條線，每個(gè)業(yè)務(wù)條線單獨(dú)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)資本金，最后加總，所以這個(gè)過程是沒有考慮到各業(yè)務(wù)條線之間的相互作用，也就不考慮分散性了。
0
0
0
0
