徐同學(xué)
2021-11-03 15:56這道題說(shuō)的是BASEL II/III的缺點(diǎn)，那是不是指的是BASEL 3.5改善的東西。但是這里的幾個(gè)選項(xiàng)有好像沒(méi)什么關(guān)系
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-03 16:24
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同學(xué)你好，暫時(shí)還沒(méi)有Basel III.5哈。
這道題問(wèn)的是下面哪個(gè)是巴塞爾2和3的缺陷
A選項(xiàng)，說(shuō)沒(méi)有考慮逆周期的緩沖墊，其實(shí)這是考慮到了的，所以A不對(duì)
B選項(xiàng)，沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的分散化效果，這是正確的，巴塞爾協(xié)議假定風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)系數(shù)為1，整體的風(fēng)險(xiǎn)就等于單個(gè)類別的風(fēng)險(xiǎn)相加（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)+信用風(fēng)險(xiǎn)+操作風(fēng)險(xiǎn)）
C選項(xiàng)，level 1的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有考慮到，這是錯(cuò)的，level 1的風(fēng)險(xiǎn)指的就是單種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部之間的風(fēng)險(xiǎn)，比如內(nèi)部模型法，會(huì)考慮相關(guān)系數(shù)rho,這就是一種風(fēng)險(xiǎn)分散化的考量，所以C不對(duì)，
D選項(xiàng)，信息披露沒(méi)有要求，這也是錯(cuò)的，巴塞爾協(xié)議2里面的第三支柱就是要求有信息披露的，所以這句話不對(duì)
綜合下來(lái)，正確的只有B選項(xiàng)了
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追問(wèn)
有l(wèi)evel 1 risk，有沒(méi)有l(wèi)evel 2，level 3 risk呢，這個(gè)點(diǎn)感覺(jué)好像沒(méi)有學(xué)過(guò)
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追答
有的，level ii其實(shí)是指風(fēng)險(xiǎn)之間的分散效果，比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)之間；level iii指的是不同主體之間的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，比如一家跨國(guó)公司有很多子公司，這些子公司之間存在一定的風(fēng)險(xiǎn)分散化效果。這部分的知識(shí)點(diǎn)在考綱里已經(jīng)刪除了，所以不用太過(guò)擔(dān)心。
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