李同學(xué)
2018-05-29 20:14崩潰了，總復(fù)習(xí)課洪老師說非平行，要convexity 大；原版書題目，又說非平行，但convexity小。我覺得這個不絕對啊，而且老師不同地方說得不一樣，請見截圖
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1個回答
Irene助教
2018-05-30 10:12
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同學(xué)你好。
***老師說的非平行移動，指的是volatility增加的時候，volatility越大，convexity帶來的好處越多 。所以要增加convexity。
我不知道你看到的原版書是哪句話，我這里看到的是原版書是站在只用duration預(yù)測的角度說，那么這個時候，convexity越大，duration match 越不準確。所以希望convexity小一點。
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