張同學(xué)
2021-11-03 19:37這道題是GBP40million可是他給的利率都是以EUR為基礎(chǔ) 不用轉(zhuǎn)換嗎?
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1個回答
Adam助教
2021-11-04 13:14
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同學(xué)你好,匯率是以GBP為基礎(chǔ)的。不用換。
EUR0.8 per GBP,是說一個GBP的價格是0.8EUR。
所以你把GBP當(dāng)做商品就可以了。
40m個商品,
每個商品的ST是0.85,遠(yuǎn)期價格是:0.8.,他是sell forward。所以payoff是K-ST。再乘以40m就可以了
