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2021-11-03 21:06你好,想問一下,strategic asset allocation和tactical asset allocation是包含在IPS的附錄里的嘛,這里的strategic asset allocation和附錄中包含的strategic asset allocation講的是一個東西嗎
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-11-04 18:14
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同學(xué)你好，
IPS是投資之前，基金經(jīng)理寫給投資者的，這個IPS的風(fēng)險部分會描述“戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置”相關(guān)的內(nèi)容，在IPS的附錄中描述“戰(zhàn)略資產(chǎn)配置”。
在投資過程中，季報或者年報中，基金經(jīng)理會詳細描述“戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置”的內(nèi)容。
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追問
那tactical asset allocation是在IPS中的附錄里嗎
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追答
不在附錄里寫具體TT內(nèi)容（例如：多會兒TAA，怎么TAA），會有描述TAA風(fēng)控（TAA的風(fēng)險控制目標(biāo)，例如，投資股票類時，TAA不能超過某個目標(biāo)數(shù)值）
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追問
所以就是說, 在planning step的IPS中, 會有對asset allocation的大體描述, 這個aa包括了strategic和tactical兩種.
而到了execution step, 會對asset allocation 進行具體分配, 這里的aa也包括了strategic和tactical兩種.
是這個意思不? -
追答
IPS會詳細介紹Strategic asset allocation的內(nèi)容。其他的都是你理解的樣子~
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