珊同學
2021-11-03 21:07白題第178頁第2題 題目提到she seeks to earn T bills plus 200bps, 應該是對比指數(shù)的 所以需要用到tracking risk吧？
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1個回答
開開助教
2021-11-04 17:40
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同學你好，這種國債收益率+xxbp的形式是常見的absolute return 組合的基準，因此是total risk。
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追問
如果題目表達追求的收益率就是某個指數(shù)的收益率 可以理解為跟蹤指數(shù) 就是tracking risk 是嗎
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追答
對的，如果是某個指數(shù)就是relative的，要看tracking risk
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追問
協(xié)會mock題里面下午題第43題 也是用index＋100bps表示收益
但是需要對比tracking risk。 -
追答
是啊，要國債收益率+xxbps才是absolute，這個基準是index+xx bps，主要的基準還是index， 因此是relative的
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