幸同學(xué)
2021-11-03 21:25最左下角那個計算式的邏輯關(guān)系看不懂
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-11-04 10:28
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同學(xué)你好,這里考的其實就是這個公式:(1-d1)(1-d2)=1-C2, d1和d2是單期違約概率,C2是第二期的累積違約概率。
存活率是指累計到當(dāng)前時刻的存活情況。
單期的存活率等于1 減去單期的違約概率;多期的存活率是多年都不違約的情況,所以是單期存活率相乘。
