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2021-11-03 22:16老師好,請問normal VaR是怎么轉(zhuǎn)換成lognormal VaR,從公式上看好像有點關(guān)系。
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-04 14:10
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同學(xué)你好,lognormal VaR是假設(shè)幾何收益率服從均值為μ,標準差為σ的正態(tài)分布,幾何收益率Rt=ln(1+rt)。
