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2021-11-03 22:51不太清楚方差和協(xié)方差
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-04 11:58
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同學(xué)你好,方差是用來度量隨機變量和其數(shù)學(xué)期望(即均值)之間的偏離程度,公式是E[(X-E(X))^2]=E[X^2]-E[X]^2。而協(xié)方差衡量的是兩個隨機變量的離散程度,公式是cov(x,y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]=E[XY]-E[X]E[Y]
