馬同學
2021-11-04 09:32相關系數(shù)等于1為啥畫出這個圖 并沒有得出波動率和收益的函數(shù)關系啊
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-04 13:22
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同學你好,當ρ等于1的時候,根據(jù)公式σp=w1σ1+w2σ2,E(Rp)=w1E(R1)+w2E(R2)可以聯(lián)立方程,最后得到E(Rp)與σp的關系如下圖所示:
