幸同學(xué)
2021-11-04 09:43老師,這個(gè)題計(jì)算出來正數(shù)和負(fù)數(shù)分別怎么理解和解釋?。?/h3>
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management
視頻位置
相關(guān)試題
來源:
視頻位置
相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-04 13:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題用VaR的計(jì)算公式VaR=-(μ-Zα*σ)計(jì)算得到VaR值,而VaR值是衡量損失的,為了計(jì)算方便一般計(jì)算得到的是正值,代表損失,如果得到負(fù)值說明有5%的可能性賺的錢少于3.5million也就等于有95%的可能性至少賺3.5million。如果按照這個(gè)公式算出VaR等于負(fù)值,說明就是收益。
