楊同學(xué)
2021-11-04 11:25老師，可以麻煩您幫我算算第28題目的VaR嗎？我代入公式算不出來VaR=3+0.75/0.22*{{(740/3*0.01)^-0.22}-1}我嘗試了好多次算不出來
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-04 14:00
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同學(xué)你好，麻煩貼一下你說的第28題，謝謝。
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Yvonne老師 您好 這道題目沒有要求求出VaR 但是我想用已知的條件算一下 VaR 謝謝
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這里要注意Nu代表的是超過閾值的觀測值的個(gè)數(shù)，n是觀測總數(shù)，所以本題n=740，Nu=37。
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謝謝老師 我解決了
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