優(yōu)同學
2021-11-04 12:29老師，這種算累計概率是否大于維持保證金的，就是一旦累計損失大于維持保證金，計算后面的累計損失 就是重新算 而不需要加上 前面的累計 這個意思 對么？ 比如 6月4號的 當天的是1250 只要用1250跟1000比 而不需要用再加上 270+460+850 這串 對么？
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1個回答
Adam助教
2021-11-04 14:28
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同學你好，
首先，是：初始保證金扣減累計損失，剩下的就是保證金余額，如果保證金余額低于了維持保證金。就要補。
其次：具體分析如下?！灸阏f的這個270+460+850，是不用這么考慮的】。
這個頭寸初始保證金是2000，維持保證金是1000
他是long1個股指期貨合約，初始價格是：500/unit，一個合約一共100個unit
第一天價格變?yōu)?97.3，所以long1個股指期貨合約，虧錢，虧多少呢。100*（497.3-500）=-270
這個錢立馬體現(xiàn)在保證金賬戶上，賬戶余額變?yōu)椋?000-270=1780.
第二天價格變?yōu)?92.7，虧，100*（492.7-497.3）=-460。所以保證金賬戶余額變?yōu)椋?780-460=1320。
第三天價格變?yōu)?84.2，虧，100*（484.2-492.7）=-850。所以保證金賬戶余額變?yōu)椋?320-850=470。
低于維持保證金，所以要補滿，這樣才能繼續(xù)交易。
所以補滿后，賬戶余額變?yōu)椋?000
第四天價格變?yōu)?71.7，虧，100*（471.7-484.2）=-1250。所以保證金賬戶余額變?yōu)椋?000-1250=750。
低于維持保證金，所以要補滿，這樣才能繼續(xù)交易。
所以補滿后，賬戶余額變?yōu)椋?000
第五天價格變?yōu)?68.8，虧，100*（468.8-471.7）=-290。所以保證金賬戶余額變?yōu)椋?000-290=1710。
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